比特币定投日记(Day-48):盈利8.9 BTC 复盘套利及做TRX的全过程

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  BTC?¥26500? 市值?¥4650亿

  2019/2/19,定投第48天,短期涨幅较大,今日不投。

  持仓现值?¥211,926;今日变动?+3.98%,盈亏比例?-40.04%。

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  按照昨天说的纪律,BTC短时涨幅已经过大,现暂停定投进行观望。

  看了日记连续剧的老用户应该知道,这一个月除了定投外,我主要的操作都是在波场上:一是做空、二是套利。历史文章中也记录了当时的操作逻辑及仓位。

  这两部分仓位现在已经了结,最终的盈利是8.9 BTC,其中对冲套利的利润为4.9 BTC,做空的利润为4 BTC。

  今天在此对波场的全操作进行复盘,供自己反思,也供各位参考。

  一、1月11日,发现TRX连发利好引导用户锁仓。按照所有利好都是为了出货的原则,在观察到TRX短期大幅拉升后,开始在BitMEX建仓做空,分批加仓,最终加仓至400万.

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  1月24日仓位截图

  二、1月25日,由于火币TRX现货的价格比BM期货价格高11%,所以开始将BM的仓位逐步换至火币(即BM平空后在火币借币卖空)。

  

  1月25日对套利原理进行解释

  三、1月28日,套利大军将火币的TRX池借完,借币变得困难,开始研究通过代码借币。我在将BM的400万空单全部换至火币后,又在火币追加了126万空单,此外还借了320万TRX进行套利。

  

  火币做空TRX的订单汇总,数据来自 币奇才

  

  火币套利部分做空TRX的订单汇总

  

  BM套利部分做多TRX的订单汇总

  此时,TRX的订单分成了三部分:

  1、?火币做空部分,5268514个,卖空均价0.00000744

  2、?火币套利部分,3203677个,卖空均价0.00000757

  3、?BM套利部分,3203677个,买多均价0.00000642

  四、2月4日下午,TRX期货疯狂拉升爆空头,短时间内期货拉升50%,现货跟涨15%,期现差价由负转正。由于此前刚将BM空仓换走,逃过爆仓。当天我将套利部分仓位了结,获利4.9 BTC。

  

  火币套利部分买回TRX的订单汇总

  

  BM套利部分平多TRX的订单

  当天操作为:

  1、?火币套利部分,3203677个,买回均价0.00000834

  2、?BM套利部分,3203677个,卖出均价0.00000879

  五、2月12日,感觉波场持续下跌,可能有一波反弹。且持仓过重影响了度假时心态,于是选择将空单清仓,获利约4 BTC。

  

  火币平空部分买回TRX的订单汇总

  至此,做空及套利的仓位均获利了结,虽然最终赚了约9个BTC,但还是靠了些运气。回头来看,当时有好几个方面的认知出了问题,在此做个反思,逐步完善自己的交易逻辑:

  1、?期货是单机市场,意味着主力操纵市场时不会有其他交易所的币过来制造阻力。

  2、?期货支持高杠杆,意味着主力操纵市场所需的实际资金远远比你以为的要低。

  3、?期货自带跟风盘,意味着主力操纵市场后不用像现货一样担心没人跟风而砸手里,爆仓单就是最大的跟风盘。

  4、?在制定交易计划时 ,应提前想好各种突发情况时的预案。例如我在879平多期货的时候没有顺手做空,这应该是预案中能提前规划好的。

  5、?不确定的收益远不如确定的收益,当套利能赚10%时应该重仓套利。因为即使未来的下跌幅度不止10%,你也未必能拿到那时。

  上个月套利的时候就有朋友问我,既然套利稳定有15%收益,那你为什么还要单边做空500万仓位呢?当时我的回答是: TRX可能要跌30%,单边做空的收益会更高。

  现在看来,我的判断也许是正确的,但是我忽视了一个非常重要的问题:我是否能拿到跌幅达到30%的那一天。

  事实上我并没有拿住。通过上面的数据大家就能看出来,套利300万仓位赚了近5个币,做空500万仓位只赚了4个。

  总的来说,上述第5条是我认为非常重要的一个反思:在计算交易收益的数学期望时,应该加入是否能拿住这个考量维度。如果明知自己拿住的概率不高,那么收益的期望值很可能远远不如你的预期。你很可能需要因此调整策略。

  以上就是本次操作TRX的实盘记录及反思,希望也能给大家提供一点思考,一点价值。

  本文观点仅供参考,不作为任何投资建议!


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